股票看跌期权卖方遭致的最大损失是什么

1. 股票看跌期权卖方遭致的最大损失是什么

最大损失是当股价跌倒0时，这时看跌的卖方需要以执行价格买入市价为0的股票。但这之前卖方已经收到了买方支付的看跌期权价格。因此，损失为（执行价格－0－看跌期权的价格）。或者可以这么想。看跌期权的卖方损失为： max( 0, 执行价格－股价)－看跌期权价格。这个式子里期权价格和执行价格都是已知数，只有当股价等于0时，这个式子才能取到最大值。
      看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。认沽权证就是看跌期权，具体地说，就是在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。

2. 对于看跌期权，如果股票大跌，那么该股权的卖方则可以执行期权而获利，该股权为实值期权对吗？

你这问题的表述有点歧义。
期权的持有者有执行或者不执行期权的权利！看跌期权，是指看跌期权的持有者可以以规定的价格（执行价）卖出标的物！
当看跌期权的执行价<标的物价格时，该期权为虚值期权；
当看跌期权的执行价=标的物价格时，该期权为平值期权；
当看跌期权的执行价>标的物价格时，该期权为实值期权。
如果你的股票大跌后价格比执行价格还要低的话，那么你持有的看跌期权就是实值期权。
希望对你有帮助！

3. 看跌期权的购买者与看涨期权的购买者( ).

答案应该选择BC，A和D不正确的解释如下：对于A来说，看跌期权购买者与看涨期权购买者对于标的资产未来价格走势看法未必一样，看跌期权购买者从保值角度考虑，一般是持有标的资产，为了防止资产价格下跌的保值而购买看跌期权，而对于看涨期权购买者来说，一般是没有持有标的资产，为了在未来购买标的资产时，同样的资金具有同样的购买力就必须对于标的资产的增值做好一定的保值而购买看涨期权；对于D来说，看涨期权的购买者和看跌期权的购买者在到期时具有选择行权的权利并不是义务，所以并不是必须执行的。

4. 判断题：1.对于看跌期权的双方来说，当市场价格等于执行价格和期权费之和时，达到盈亏平衡点

错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金
即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。
举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。
由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费

5. 怎么理解看跌期权？请举例。

一分钟了解看跌期权

6. 某股票的看涨期权的执行价格为65元，该股票的现价为60元，则该看涨期权的内在价值为多少？

　　看涨期权的内在价值为： 现价-执行价-期权价格；题里没有给期权的价格，假设看涨期权的价格为5元，则：60-65-5=-10元。但是，在现价低于65元时，执行该期权肯定是亏损的，不去执行则只亏一个期权费5元。
　　“期权费”亦称“期权保险费”，英文名称“option premium”。期权费是指期权合约买方为取得期权合约所赋予的某种金融资产或商品的买卖选择权而付给期权合约卖方的费用。它是期权的价格。一般，签订的期权合约的平均期权费为合约交易的金融资产或商品价格的10% 左右。该笔费用通常在交易后两个营业日交付，它代表了买方最大的损失额，从而也代表了卖方最大的利润额。
　　期权的买方为了获得这种权利，必须向期权的卖方支付一定的费用，所支付的费用称为期权费，又称为期权的权利金，也叫期权的价格。由于期权提高灵活的选择权，对购买者十分有利，同时也意味着对卖出者不利，因而卖出者必须制定合理的期权费才能保证自己不会亏损。在国外成熟的期权市场上，期权的流动性很高，有专门的定价方法，常用的有black-scholes公式。

7. 在看涨期权与看跌期权中，期权的交易双方有什么样的权利和义务？

看涨期权的买方有权利以约定价格买入标的，卖方在买方执行权利时有义务按约定价格卖出标的。
看跌期权的买方有权利以约定价格卖出标的，卖方在买方执行权利时有义务按约定价格买入标的。

8. 已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前市场价格为4

因为它的隐含波动率是27.23%。
持有股票三个月后，无论股价是多少，都以20元卖出，收到20美元。
归还本息（三个月利息大约19*10%*3/12=0.475），大约19.5左右，剩余0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。这期间无论股票价格如何变动，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。
Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]
根据平价公式依题意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。
把相关数值代入平价公式可得1+50<8+45/(1+10%)^(1/4)=51.94，存在套利机会。
应该通过持有该期权标的物和买入看跌期权，并且卖出看涨期权构成一个套利头寸组合。

扩展资料：
隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的，它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。市场上没有其他的国电电力权证，所以得不到国电电力未来波动率预期的参考数据，那么投资者在计算国电权证的理论价值时，可以参考历史波动率（观察样本可以是最近一年）。
正常情况下，波动率作为股票的一种属性，不易发生大的变化。但是如果投资者预计未来标的证券的波动率会略微增大或减小，那么就可以在历史波动率的基础上适当增减，作为输入计算器的波动率参数。
参考资料来源：百度百科-隐含波动率